Spot WebSocket Market Streams
string · enum · 必须string[] · 必须string · 必须stringinteger · int64stringinteger · int64stringstringinteger · int64integer · int64integer · int64booleanboolean
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string · enum · 必须string[] · 必须string · 必须stringinteger · int64stringinteger · int64stringstringinteger · int64boolean
端点
归集交易
归集交易与逐笔交易的区别在于，同一个taker在同一价格与多个maker成交时，会被归集为一笔成交。
WSS
{symbol}@aggTrade
wss://stream.binance.com:9443
更新速度Real-time
归集交易 › 请求
您可以通过以下任一方式订阅该流：
- 原始流（Raw stream）：
wss://stream.binance.com:9443/ws/{symbol}@aggTrade - 通过 URL 组合流（Combined stream via URL）：
wss://stream.binance.com:9443/stream?streams={symbol}@aggTrade - 通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到
wss://stream.binance.com:9443/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。
methodWebSocket 数据流方法名称。
枚举值:
SUBSCRIBE
示例： SUBSCRIBE
params要订阅的数据流列表。
示例： ["bnbusdt@aggTrade"]
id唯一的 WebSocket 请求 ID。
示例： e9d6b4349871b40611412680b3445fac
归集交易 › 响应
归集交易
e事件类型
示例： aggTrade
E事件时间
示例： 1672515782136
s交易对
示例： BNBBTC
a归集交易ID
示例： 12345
p成交价格
示例： 0.001
q成交数量
示例： 100
f被归集的首个交易ID
示例： 100
l被归集的末次交易ID
示例： 105
T成交时间
示例： 1672515782136
m买方是否是做市方。如true，则此次成交是一个主动卖出单，否则是一个主动买入单。
示例： true
M请忽略该字段
示例： true
全市场滚动窗口统计
全市场symbols的滚动窗口ticker统计，计算于多个窗口。
注意：有变动的ticker才会推送。
WSS
!ticker_{windowSize}@arr
wss://stream.binance.com:9443
更新速度1000ms
全市场滚动窗口统计 › 请求
您可以通过以下任一方式订阅该流：
- 原始流（Raw stream）：
wss://stream.binance.com:9443/ws/!ticker_{windowSize}@arr - 通过 URL 组合流（Combined stream via URL）：
wss://stream.binance.com:9443/stream?streams=!ticker_{windowSize}@arr - 通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到
wss://stream.binance.com:9443/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。
methodWebSocket 数据流方法名称。
枚举值:
SUBSCRIBE
示例： SUBSCRIBE
params要订阅的数据流列表。
示例： ["!ticker_1h@arr"]
id唯一的 WebSocket 请求 ID。
示例： e9d6b4349871b40611412680b3445fac
全市场滚动窗口统计 › 响应
全市场滚动窗口统计
object
e事件类型
示例： 1hTicker
E事件时间
示例： 1672515782136
s交易对
示例： BNBBTC
p价格变化
示例： 0.0015
P价格变化百分比
示例： 250
o开盘价
示例： 0.001
h最高价
示例： 0.0025
l最低价
示例： 0.001
c最新价
示例： 0.0025
w加权平均价格
示例： 0.0018
v总成交基础资产量
示例： 10000
q总成交计价资产量
示例： 18
O统计开始时间
示例： 0
C统计结束时间
示例： 1675216573749
F第一笔成交ID
示例： 0
L最后一笔成交ID
示例： 18150
n总成交笔数
示例： 18151
全市场迷你行情Stream
所有交易对的24小时滚动窗口迷你行情统计，以数组形式推送。这些不是UTC日统计数据，而是过去24小时的滚动窗口。注意，只有发生变化的行情才会出现在数组中。
WSS
!miniTicker@arr
wss://stream.binance.com:9443
更新速度1000ms
全市场迷你行情Stream › 请求
您可以通过以下任一方式订阅该流：
- 原始流（Raw stream）：
wss://stream.binance.com:9443/ws/!miniTicker@arr - 通过 URL 组合流（Combined stream via URL）：
wss://stream.binance.com:9443/stream?streams=!miniTicker@arr - 通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到
wss://stream.binance.com:9443/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。
methodWebSocket 数据流方法名称。
枚举值:
SUBSCRIBE
示例： SUBSCRIBE
params要订阅的数据流列表。
示例： ["!miniTicker@arr"]
id唯一的 WebSocket 请求 ID。
示例： e9d6b4349871b40611412680b3445fac
全市场迷你行情Stream › 响应
All Market Mini 行情s Stream
object
e事件类型
示例： 24hrMiniTicker
E事件时间
示例： 1672515782136
s交易对
示例： BNBBTC
c最新成交价格
示例： 0.0025
o24小时前开始第一笔成交价格
示例： 0.001
h24小时内最高成交价
示例： 0.0025
l24小时内最低成交价
示例： 0.001
v成交量
示例： 10000
q成交额
示例： 18
平均价格
平均价格流推送在固定时间间隔内的平均价格变动。
WSS
{symbol}@avgPrice
wss://stream.binance.com:9443
更新速度1000ms
平均价格 › 请求
您可以通过以下任一方式订阅该流：
- 原始流（Raw stream）：
wss://stream.binance.com:9443/ws/{symbol}@avgPrice - 通过 URL 组合流（Combined stream via URL）：
wss://stream.binance.com:9443/stream?streams={symbol}@avgPrice - 通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到
wss://stream.binance.com:9443/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。
methodWebSocket 数据流方法名称。
枚举值:
SUBSCRIBE
示例： SUBSCRIBE
params要订阅的数据流列表。
示例： ["bnbusdt@avgPrice"]
id唯一的 WebSocket 请求 ID。
示例： e9d6b4349871b40611412680b3445fac
平均价格 › 响应
平均价格
e事件类型
示例： avgPrice
E事件时间
示例： 1693907033000
s交易对
示例： BTCUSDT
i平均价格间隔
示例： 5m
w平均价格
示例： 25776.86
T最后成交时间
示例： 1693907032213
按Symbol的最优挂单信息
实时推送指定交易对最优挂单信息
多个 <symbol>@bookTicker 可以订阅在一个WebSocket连接上
WSS
{symbol}@bookTicker
wss://stream.binance.com:9443
更新速度Real-time
按Symbol的最优挂单信息 › 请求
您可以通过以下任一方式订阅该流：
- 原始流（Raw stream）：
wss://stream.binance.com:9443/ws/{symbol}@bookTicker - 通过 URL 组合流（Combined stream via URL）：
wss://stream.binance.com:9443/stream?streams={symbol}@bookTicker - 通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到
wss://stream.binance.com:9443/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。
methodWebSocket 数据流方法名称。
枚举值:
SUBSCRIBE
示例： SUBSCRIBE
params要订阅的数据流列表。
示例： ["bnbusdt@bookTicker"]
id唯一的 WebSocket 请求 ID。
示例： e9d6b4349871b40611412680b3445fac
按Symbol的最优挂单信息 › 响应
按Symbol的最优挂单信息
uorder book updateId
示例： 400900217
s交易对
示例： BNBUSDT
b买单最优挂单价格
示例： 25.3519
B买单最优挂单数量
示例： 31.21
a卖单最优挂单价格
示例： 25.3652
A卖单最优挂单数量
示例： 40.66
增量深度信息stream
每秒推送orderbook的变化部分（如果有）
WSS
{symbol}@depth@{updateSpeed}
wss://stream.binance.com:9443
更新速度1000ms or 100ms
增量深度信息stream › 请求
您可以通过以下任一方式订阅该流：
- 原始流（Raw stream）：
wss://stream.binance.com:9443/ws/{symbol}@depth@{updateSpeed} - 通过 URL 组合流（Combined stream via URL）：
wss://stream.binance.com:9443/stream?streams={symbol}@depth@{updateSpeed} - 通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到
wss://stream.binance.com:9443/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。
methodWebSocket 数据流方法名称。
枚举值:
SUBSCRIBE
示例： SUBSCRIBE
params要订阅的数据流列表。
示例： ["bnbusdt@depth@100ms"]
id唯一的 WebSocket 请求 ID。
示例： e9d6b4349871b40611412680b3445fac
增量深度信息stream › 响应
增量深度信息stream
e事件类型
示例： depthUpdate
E事件时间
示例： 1672515782136
s交易对
示例： BNBBTC
U从上次推送至今新增的第一个 update Id
示例： 157
u从上次推送至今新增的最后一个 update Id
示例： 160
array[]
变动的买单深度
tuple[2] · minItems: 2 · maxItems: 2
[0]Price level to be updated
示例： 0.0024
[1]Quantity
示例： 10
array[]
变动的卖单深度
tuple[2] · minItems: 2 · maxItems: 2
[0]Price level to be updated
示例： 0.0026
[1]Quantity
示例： 100
UTC K线
K线stream逐秒推送所请求的K线种类(最新一根K线)的更新。此更新是基于 UTC+0 时区的。
WSS
{symbol}@kline_{interval}
wss://stream.binance.com:9443
更新速度1000ms for `1s`, 2000ms for the other intervals
UTC K线 › 请求
您可以通过以下任一方式订阅该流：
- 原始流（Raw stream）：
wss://stream.binance.com:9443/ws/{symbol}@kline_{interval} - 通过 URL 组合流（Combined stream via URL）：
wss://stream.binance.com:9443/stream?streams={symbol}@kline_{interval} - 通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到
wss://stream.binance.com:9443/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。
methodWebSocket 数据流方法名称。
枚举值:
SUBSCRIBE
示例： SUBSCRIBE
params要订阅的数据流列表。
示例： ["bnbusdt@kline_1s"]
id唯一的 WebSocket 请求 ID。
示例： e9d6b4349871b40611412680b3445fac
UTC K线 › 响应
UTC K线
e事件类型
示例： kline
E事件时间
示例： 1672515782136
s交易对
示例： BNBBTC
object
K线数据
K线数据
t该K线的起始时间
示例： 1672515780000
T该K线的结束时间
示例： 1672515839999
s交易对
示例： BNBBTC
iK线间隔
示例： 1m
f该K线期间第一笔成交ID
示例： 100
L该K线期间末一笔成交ID
示例： 200
o该K线期间第一笔成交价
示例： 0.001
c该K线期间末一笔成交价
示例： 0.002
h该K线期间最高成交价
示例： 0.0025
l该K线期间最低成交价
示例： 0.0015
v该K线期间成交量
示例： 1000
n该K线期间成交数量
示例： 100
x该K线是否完结（是否已经开始下一根K线）
示例： false
q该K线期间成交额
示例： 1
V主动买入的成交量
示例： 500
Q主动买入的成交额
示例： 0.5
B忽略此参数
示例： 123456
带有时区偏移量的K线
K线stream逐秒推送所请求的K线种类(最新一根K线)的更新。此更新是基于 UTC+8 时区的。
订阅Kline需要提供的间隔参数:
参考 Kline所支持的间隔参数
UTC+8 时区偏移量：
- K线间隔的开始和结束时间会基于
UTC+8时区。例如，1dK线将在UTC+8当天开始，并在UTC+8当日完结时随之结束。 - 请注意，Payload中的
E（event time），t（start time）和T（close time）是 Unix 时间戳，它们始终以 UTC 格式解释。
WSS
{symbol}@kline_{interval}@+08:00
wss://stream.binance.com:9443
更新速度1000ms for `1s`, 2000ms for the other intervals
带有时区偏移量的K线 › 请求
您可以通过以下任一方式订阅该流：
- 原始流（Raw stream）：
wss://stream.binance.com:9443/ws/{symbol}@kline_{interval}@+08:00 - 通过 URL 组合流（Combined stream via URL）：
wss://stream.binance.com:9443/stream?streams={symbol}@kline_{interval}@+08:00 - 通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到
wss://stream.binance.com:9443/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。
methodWebSocket 数据流方法名称。
枚举值:
SUBSCRIBE
示例： SUBSCRIBE
params要订阅的数据流列表。
示例： ["bnbusdt@kline_1s@+08:00"]
id唯一的 WebSocket 请求 ID。
示例： e9d6b4349871b40611412680b3445fac
带有时区偏移量的K线 › 响应
带有时区偏移量的K线
e事件类型
示例： kline
E事件时间
示例： 1672515782136
s交易对
示例： BNBBTC
object
K线数据
K线数据
t该K线的起始时间
示例： 1672515780000
T该K线的结束时间
示例： 1672515839999
s交易对
示例： BNBBTC
iK线间隔
示例： 1m
f该K线期间第一笔成交ID
示例： 100
L该K线期间末一笔成交ID
示例： 200
o该K线期间第一笔成交价
示例： 0.001
c该K线期间末一笔成交价
示例： 0.002
h该K线期间最高成交价
示例： 0.0025
l该K线期间最低成交价
示例： 0.0015
v该K线期间成交量
示例： 1000
n该K线期间成交数量
示例： 100
x该K线是否完结（是否已经开始下一根K线）
示例： false
q该K线期间成交额
示例： 1
V主动买入的成交量
示例： 500
Q主动买入的成交额
示例： 0.5
B忽略此参数
示例： 123456
按Symbol的精简Ticker
按Symbol逐秒刷新的24小时精简ticker信息
WSS
{symbol}@miniTicker
wss://stream.binance.com:9443
更新速度1000ms
按Symbol的精简Ticker › 请求
您可以通过以下任一方式订阅该流：
- 原始流（Raw stream）：
wss://stream.binance.com:9443/ws/{symbol}@miniTicker - 通过 URL 组合流（Combined stream via URL）：
wss://stream.binance.com:9443/stream?streams={symbol}@miniTicker - 通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到
wss://stream.binance.com:9443/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。
methodWebSocket 数据流方法名称。
枚举值:
SUBSCRIBE
示例： SUBSCRIBE
params要订阅的数据流列表。
示例： ["bnbusdt@miniTicker"]
id唯一的 WebSocket 请求 ID。
示例： e9d6b4349871b40611412680b3445fac
按Symbol的精简Ticker › 响应
按Symbol的精简Ticker
e事件类型
示例： 24hrMiniTicker
E事件时间
示例： 1672515782136
s交易对
示例： BNBBTC
c最新成交价格
示例： 0.0025
o24小时前开始第一笔成交价格
示例： 0.001
h24小时内最高成交价
示例： 0.0025
l24小时内最低成交价
示例： 0.001
v成交量
示例： 10000
q成交额
示例： 18
WebSocket 有限档深度信息
每秒推送有限档深度信息。
WSS
{symbol}@depth{levels}@{updateSpeed}
wss://stream.binance.com:9443
更新速度1000ms or 100ms
流参数
symbol要查询的交易对
示例： bnbusdt
levels枚举值:
5
10
20
示例： 5
updateSpeed可选的推送速度后缀
枚举值:
100ms
示例： 100ms
WebSocket 有限档深度信息 › 请求
您可以通过以下任一方式订阅该流：
- 原始流（Raw stream）：
wss://stream.binance.com:9443/ws/{symbol}@depth{levels}@{updateSpeed} - 通过 URL 组合流（Combined stream via URL）：
wss://stream.binance.com:9443/stream?streams={symbol}@depth{levels}@{updateSpeed} - 通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到
wss://stream.binance.com:9443/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。
methodWebSocket 数据流方法名称。
枚举值:
SUBSCRIBE
示例： SUBSCRIBE
params要订阅的数据流列表。
示例： ["bnbusdt@depth5@100ms"]
id唯一的 WebSocket 请求 ID。
示例： e9d6b4349871b40611412680b3445fac
WebSocket 有限档深度信息 › 响应
有限档深度信息
lastUpdateId末次更新ID
示例： 160
array[]
买单
示例： [["0.0024","10"]]
tuple[2] · minItems: 2 · maxItems: 2
[0]Price level to be updated
示例： 0.0024
[1]Quantity
示例： 10
array[]
卖单
示例： [["0.0026","100"]]
tuple[2] · minItems: 2 · maxItems: 2
[0]Price level to be updated
示例： 0.0026
[1]Quantity
示例： 100
参考价格数据流
推送交易对参考价格信息。
WSS
{symbol}@referencePrice
wss://stream.binance.com:9443
更新速度1000ms
参考价格数据流 › 请求
您可以通过以下任一方式订阅该流：
- 原始流（Raw stream）：
wss://stream.binance.com:9443/ws/{symbol}@referencePrice - 通过 URL 组合流（Combined stream via URL）：
wss://stream.binance.com:9443/stream?streams={symbol}@referencePrice - 通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到
wss://stream.binance.com:9443/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。
methodWebSocket 数据流方法名称。
枚举值:
SUBSCRIBE
示例： SUBSCRIBE
params要订阅的数据流列表。
示例： ["bazusd@referencePrice"]
id唯一的 WebSocket 请求 ID。
示例： e9d6b4349871b40611412680b3445fac
参考价格数据流 › 响应
参考价格数据流
e事件类型
示例： referencePrice
s交易对
示例： BAZUSD
r参考价格（如果无参考价格则为 null）
示例： 1.00
t参考价格生效时的撮合引擎时间
示例： 1770313263917
按Symbol的滚动窗口统计
单个symbol的滚动窗口统计, 支持多个时间窗口。
注意:
- 该数据流和
@ticker 不一样。 O(open time) 会在每分钟整点开始, 而C(closing time)是当前更新时间。- 实际统计的时间范围会比
<window_size>多不超过59999ms。
WSS
{symbol}@ticker_{windowSize}
wss://stream.binance.com:9443
更新速度1000ms
按Symbol的滚动窗口统计 › 请求
您可以通过以下任一方式订阅该流：
- 原始流（Raw stream）：
wss://stream.binance.com:9443/ws/{symbol}@ticker_{windowSize} - 通过 URL 组合流（Combined stream via URL）：
wss://stream.binance.com:9443/stream?streams={symbol}@ticker_{windowSize} - 通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到
wss://stream.binance.com:9443/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。
methodWebSocket 数据流方法名称。
枚举值:
SUBSCRIBE
示例： SUBSCRIBE
params要订阅的数据流列表。
示例： ["bnbusdt@ticker_1h"]
id唯一的 WebSocket 请求 ID。
示例： e9d6b4349871b40611412680b3445fac
按Symbol的滚动窗口统计 › 响应
按Symbol的滚动窗口统计
e事件类型
示例： 1hTicker
E事件时间
示例： 1672515782136
s交易对
示例： BNBBTC
p价格变化
示例： 0.0015
P价格变化百分比
示例： 250
o开盘价
示例： 0.001
h最高价
示例： 0.0025
l最低价
示例： 0.001
c最新价
示例： 0.0025
w加权平均价格
示例： 0.0018
v总成交基础资产量
示例： 10000
q总成交计价资产量
示例： 18
O统计开始时间
示例： 0
C统计结束时间
示例： 1675216573749
F第一笔成交ID
示例： 0
L最后一笔成交ID
示例： 18150
n总成交笔数
示例： 18151
按Symbol的完整Ticker
按Symbol逐秒刷新的24小时完整ticker信息
WSS
{symbol}@ticker
wss://stream.binance.com:9443
更新速度1000ms
按Symbol的完整Ticker › 请求
您可以通过以下任一方式订阅该流：
- 原始流（Raw stream）：
wss://stream.binance.com:9443/ws/{symbol}@ticker - 通过 URL 组合流（Combined stream via URL）：
wss://stream.binance.com:9443/stream?streams={symbol}@ticker - 通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到
wss://stream.binance.com:9443/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。
methodWebSocket 数据流方法名称。
枚举值:
SUBSCRIBE
示例： SUBSCRIBE
params要订阅的数据流列表。
示例： ["bnbusdt@ticker"]
id唯一的 WebSocket 请求 ID。
示例： e9d6b4349871b40611412680b3445fac
按Symbol的完整Ticker › 响应
按Symbol的完整Ticker
e事件类型
示例： 24hrTicker
E事件时间
示例： 1672515782136
s交易对
示例： BNBBTC
p24小时价格变化
示例： 0.0015
P24小时价格变化（百分比）
示例： 250
w平均价格
示例： 0.0018
x整整24小时之前，向前数的最后一次成交价格
示例： 0.0009
c最新成交价格
示例： 0.0025
Q最新成交交易的成交量
示例： 10
b目前最高买单价
示例： 0.0024
B目前最高买单价的挂单量
示例： 10
a目前最低卖单价
示例： 0.0026
A目前最低卖单价的挂单量
示例： 100
o整整24小时前，向后数的第一次成交价格
示例： 0.001
h24小时内最高成交价
示例： 0.0025
l24小时内最低成交价
示例： 0.001
v24小时内成交量
示例： 10000
q24小时内成交额
示例： 18
O统计开始时间
示例： 0
C统计结束时间
示例： 1675216573749
F24小时内第一笔成交交易ID
示例： 0
L24小时内最后一笔成交交易ID
示例： 18150
n24小时内成交数
示例： 18151
逐笔交易
逐笔交易推送每一笔成交的信息。成交，或者说交易的定义是仅有一个吃单者与一个挂单者相互交易。
WSS
{symbol}@trade
wss://stream.binance.com:9443
更新速度Real-time
逐笔交易 › 请求
您可以通过以下任一方式订阅该流：
- 原始流（Raw stream）：
wss://stream.binance.com:9443/ws/{symbol}@trade - 通过 URL 组合流（Combined stream via URL）：
wss://stream.binance.com:9443/stream?streams={symbol}@trade - 通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到
wss://stream.binance.com:9443/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。
methodWebSocket 数据流方法名称。
枚举值:
SUBSCRIBE
示例： SUBSCRIBE
params要订阅的数据流列表。
示例： ["bnbusdt@trade"]
id唯一的 WebSocket 请求 ID。
示例： e9d6b4349871b40611412680b3445fac
逐笔交易 › 响应
逐笔交易
e事件类型
示例： trade
E事件时间
示例： 1672515782136
s交易对
示例： BNBBTC
t交易ID
示例： 12345
p成交价格
示例： 0.001
q成交数量
示例： 100
T成交时间
示例： 1672515782136
m买方是否是做市方。如true，则此次成交是一个主动卖出单，否则是一个主动买入单。
示例： true
M请忽略该字段
示例： true
大宗交易
大宗交易推送实时的大宗交易信息。
WSS
{symbol}@blockTrade
wss://stream.binance.com:9443
更新速度Real-time
大宗交易 › 请求
您可以通过以下任一方式订阅该流：
- 原始流（Raw stream）：
wss://stream.binance.com:9443/ws/{symbol}@blockTrade - 通过 URL 组合流（Combined stream via URL）：
wss://stream.binance.com:9443/stream?streams={symbol}@blockTrade - 通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到
wss://stream.binance.com:9443/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。
methodWebSocket 数据流方法名称。
枚举值:
SUBSCRIBE
示例： SUBSCRIBE
params要订阅的数据流列表。
示例： ["bnbusdt@blockTrade"]
id唯一的 WebSocket 请求 ID。
示例： e9d6b4349871b40611412680b3445fac
大宗交易 › 响应
大宗交易
e事件类型
示例： blockTrade
E事件时间
示例： 1772506983582
s交易对
示例： BNBBTC
t大宗交易ID
示例： 582
p成交价格
示例： 0.052
q成交数量
示例： 5838
T成交时间
示例： 1772506983321
m买方是否是做市方。
示例： true