归集交易
归集交易流每100毫秒推送一次市场交易信息，这些信息是针对相同价格和方向的成交进行归集的。只有市场交易会被归集，保险基金交易和ADL交易不会被归集。
迁移后,payload 末尾新增
st字段(1= UM,2= CM)。
归集交易 › 请求
您可以通过以下任一方式订阅该流：
- 原始流（Raw stream）：
wss://fstream.binance.com/market/ws/{symbol}@aggTrade - 通过 URL 组合流（Combined stream via URL）：
wss://fstream.binance.com/market/stream?streams={symbol}@aggTrade - 通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到
wss://fstream.binance.com/market/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。
methodWebSocket 数据流方法名称。
params要订阅的数据流列表。
id唯一的 WebSocket 请求 ID。
归集交易 › 响应
归集成交流
e事件类型
E事件时间
s交易对
a归集成交 ID
p成交价格
q成交量，包含RPI订单数据
nq普通订单成交量，不包含RPI订单数据
f被归集的首个交易ID
l被归集的末次交易ID
T成交时间
m买方是否是做市方。如true，则此次成交是一个主动卖出单，否则是一个主动买入单。
st(迁移后新增) Symbol 类型:1 = UM,2 = CM
全市场强平订单
全市场强平订单快照流推送市场上所有交易对的强平订单信息。对于每个交易对，在1000毫秒内只会推送最新的一笔强平订单作为快照。如果在1000毫秒的时间间隔内没有发生强平，则不会推送任何流。
迁移后,此 stream 推送合并的 UM + CM universe(
fstream与dstream都可订阅);payload 末尾新增st字段(1= UM,2= CM)以及ps(pair symbol)字段。
全市场强平订单 › 请求
您可以通过以下任一方式订阅该流：
- 原始流（Raw stream）：
wss://fstream.binance.com/market/ws/!forceOrder@arr - 通过 URL 组合流（Combined stream via URL）：
wss://fstream.binance.com/market/stream?streams=!forceOrder@arr - 通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到
wss://fstream.binance.com/market/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。
methodWebSocket 数据流方法名称。
params要订阅的数据流列表。
id唯一的 WebSocket 请求 ID。
全市场强平订单 › 响应
全市场强平订单流
e事件类型
E事件时间
订单类型
s交易对
S订单方向
o订单类型
f有效方式
q订单数量
p订单价格
ap平均价格
X订单状态
l订单最近成交量
z订单累计成交量
T交易时间
ps(迁移后新增) 标的交易对
st(迁移后新增) Symbol 类型:1 = UM,2 = CM
全市场的精简Ticker
所有交易对的24小时滚动窗口精简Ticker统计。这些不是UTC日的统计数据，而是从请求时间到24小时前的24小时滚动窗口。请注意，只有发生变化的Ticker才会出现在数组中。
迁移后,此 stream 推送合并的 UM + CM universe(
fstream与dstream都可订阅);payload 末尾新增st字段(1= UM,2= CM)以及ps(pair symbol)字段。
全市场的精简Ticker › 请求
您可以通过以下任一方式订阅该流：
- 原始流（Raw stream）：
wss://fstream.binance.com/market/ws/!miniTicker@arr - 通过 URL 组合流（Combined stream via URL）：
wss://fstream.binance.com/market/stream?streams=!miniTicker@arr - 通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到
wss://fstream.binance.com/market/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。
methodWebSocket 数据流方法名称。
params要订阅的数据流列表。
id唯一的 WebSocket 请求 ID。
全市场的精简Ticker › 响应
全市场精简行情流
e事件类型
E事件时间(毫秒)
s交易对
c最新成交价格
o24小时前开始第一笔成交价格
h24小时内最高成交价
l24小时内最低成交价
v成交量
q成交额
ps(迁移后新增) 标的交易对
st(迁移后新增) Symbol 类型:1 = UM,2 = CM
全市场的完整Ticker
所有交易对的24小时滚动窗口完整Ticker统计。这些不是UTC日的统计数据，而是从请求时间到24小时前的24小时滚动窗口。请注意，只有发生变化的Ticker才会出现在数组中。
迁移后,此 stream 推送合并的 UM + CM universe(
fstream与dstream都可订阅);payload 末尾新增st字段(1= UM,2= CM)以及ps(pair symbol)字段。
全市场的完整Ticker › 请求
您可以通过以下任一方式订阅该流：
- 原始流（Raw stream）：
wss://fstream.binance.com/market/ws/!ticker@arr - 通过 URL 组合流（Combined stream via URL）：
wss://fstream.binance.com/market/stream?streams=!ticker@arr - 通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到
wss://fstream.binance.com/market/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。
methodWebSocket 数据流方法名称。
params要订阅的数据流列表。
id唯一的 WebSocket 请求 ID。
全市场的完整Ticker › 响应
全市场行情流
e事件类型
E事件时间
s交易对
p24小时价格变化
P24小时价格变化(百分比)
w平均价格
c最新成交价格
Q最新成交价格上的成交量
o24小时内第一比成交的价格
h24小时内最高成交价
l24小时内最低成交价
v24小时内成交量
q24小时内成交额
O统计开始时间
C统计结束时间
F24小时内第一笔成交交易ID
L24小时内最后一笔成交交易ID
n24小时内成交数
ps(迁移后新增) 标的交易对
st(迁移后新增) Symbol 类型:1 = UM,2 = CM
综合指数交易对信息流
综合指数交易对的指数信息，每秒推送一次。
综合指数交易对信息流 › 请求
您可以通过以下任一方式订阅该流：
- 原始流（Raw stream）：
wss://fstream.binance.com/market/ws/{symbol}@compositeIndex - 通过 URL 组合流（Combined stream via URL）：
wss://fstream.binance.com/market/stream?streams={symbol}@compositeIndex - 通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到
wss://fstream.binance.com/market/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。
methodWebSocket 数据流方法名称。
params要订阅的数据流列表。
id唯一的 WebSocket 请求 ID。
综合指数交易对信息流 › 响应
复合指数交易对信息流
e事件类型
E事件事件
s交易对
p价格
C基础资产类别。
成分信息
b基础资产
q报价资产
w权重(数量)
W权重(比例)
i指数价格
连续合约K线
连续合约K线
迁移后,
fstream与dstream都可订阅 UM 或 CM 的 symbol。
流参数
paircontractTypeinterval连续合约K线 › 请求
您可以通过以下任一方式订阅该流：
- 原始流（Raw stream）：
wss://fstream.binance.com/market/ws/{pair}_{contractType}@continuousKline_{interval} - 通过 URL 组合流（Combined stream via URL）：
wss://fstream.binance.com/market/stream?streams={pair}_{contractType}@continuousKline_{interval} - 通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到
wss://fstream.binance.com/market/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。
methodWebSocket 数据流方法名称。
params要订阅的数据流列表。
id唯一的 WebSocket 请求 ID。
连续合约K线 › 响应
连续合约 K 线流
e事件类型
E事件时间
ps标的交易对
ct合约类型
K 线数据。
t这根K线的起始时间
T这根K线的结束时间
iK线间隔
f这根K线期间第一笔更新ID
L这根K线期间末一笔更新ID
o这根K线期间第一笔成交价
c这根K线期间末一笔成交价
h这根K线期间最高成交价
l这根K线期间最低成交价
v这根K线期间成交量
n这根K线期间成交笔数
x这根K线是否完结(是否已经开始下一根K线)
q这根K线期间成交额
V主动买入的成交量
Q主动买入的成交额
B忽略此参数
合约信息流
当合约信息更新（上新/结算/档位更新）时推送；bks 字段仅在档位更新时出现。
迁移后,此 stream 推送合并的 UM + CM universe(
fstream与dstream都可订阅);payload 末尾新增st字段(1= UM,2= CM)。
合约信息流 › 请求
您可以通过以下任一方式订阅该流：
- 原始流（Raw stream）：
wss://fstream.binance.com/market/ws/!contractInfo - 通过 URL 组合流（Combined stream via URL）：
wss://fstream.binance.com/market/stream?streams=!contractInfo - 通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到
wss://fstream.binance.com/market/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。
methodWebSocket 数据流方法名称。
params要订阅的数据流列表。
id唯一的 WebSocket 请求 ID。
合约信息流 › 响应
合约信息流
e事件类型。
E事件时间。
s交易对。
ct合约类型。
dt交割时间。
ot上线时间。
cs合约状态。
名义价值档位更新。
bs层级
bnf该层对应的名义价值下限
bnc该层对应的名义价值上限
mmr该层对应的维持保证金率
cf速算数
mi该层杠杆下界
ma该层杠杆上界
st(迁移后新增) Symbol 类型:1 = UM,2 = CM
按交易对的精简Ticker
单交易对的24小时滚动窗口精简Ticker统计。这些不是UTC日的统计数据，而是从请求时间到24小时前的24小时滚动窗口。
迁移后,payload 末尾新增
st字段(1= UM,2= CM)以及ps(pair symbol)字段。
按交易对的精简Ticker › 请求
您可以通过以下任一方式订阅该流：
- 原始流（Raw stream）：
wss://fstream.binance.com/market/ws/{symbol}@miniTicker - 通过 URL 组合流（Combined stream via URL）：
wss://fstream.binance.com/market/stream?streams={symbol}@miniTicker - 通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到
wss://fstream.binance.com/market/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。
methodWebSocket 数据流方法名称。
params要订阅的数据流列表。
id唯一的 WebSocket 请求 ID。
按交易对的精简Ticker › 响应
单交易对精简行情流
e事件类型
E事件时间(毫秒)
s交易对
c最新成交价格
o24小时前开始第一笔成交价格
h24小时内最高成交价
l24小时内最低成交价
v成交量
q成交额
ps(迁移后新增) 标的交易对
st(迁移后新增) Symbol 类型:1 = UM,2 = CM
按Symbol的完整Ticker
单交易对的24小时滚动窗口完整Ticker统计。这些不是UTC日的统计数据，而是从请求时间到24小时前的24小时滚动窗口。
迁移后,payload 末尾新增
st字段(1= UM,2= CM)以及ps(pair symbol)字段。
按Symbol的完整Ticker › 请求
您可以通过以下任一方式订阅该流：
- 原始流（Raw stream）：
wss://fstream.binance.com/market/ws/{symbol}@ticker - 通过 URL 组合流（Combined stream via URL）：
wss://fstream.binance.com/market/stream?streams={symbol}@ticker - 通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到
wss://fstream.binance.com/market/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。
methodWebSocket 数据流方法名称。
params要订阅的数据流列表。
id唯一的 WebSocket 请求 ID。
按Symbol的完整Ticker › 响应
单交易对行情流
e事件类型
E事件时间
s交易对
p24小时价格变化
P24小时价格变化(百分比)
w平均价格
c最新成交价格
Q最新成交价格上的成交量
o24小时内第一比成交的价格
h24小时内最高成交价
l24小时内最低成交价
v24小时内成交量
q24小时内成交额
O统计开始时间
C统计关闭时间
F24小时内第一笔成交交易ID
L24小时内最后一笔成交交易ID
n24小时内成交数
ps(迁移后新增) 标的交易对
st(迁移后新增) Symbol 类型:1 = UM,2 = CM
K线
K线stream逐秒推送所请求的K线种类(最新一根K线)的更新。推送间隔250毫秒(如有刷新)
迁移后,
fstream与dstream都可订阅 UM 或 CM 的 symbol。
流参数
symbol交易对参数。
interval时间间隔参数。
K线 › 请求
您可以通过以下任一方式订阅该流：
- 原始流（Raw stream）：
wss://fstream.binance.com/market/ws/{symbol}@kline_{interval} - 通过 URL 组合流（Combined stream via URL）：
wss://fstream.binance.com/market/stream?streams={symbol}@kline_{interval} - 通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到
wss://fstream.binance.com/market/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。
methodWebSocket 数据流方法名称。
params要订阅的数据流列表。
id唯一的 WebSocket 请求 ID。
K线 › 响应
K 线流
e事件类型
E事件时间
s交易对
K 线数据。
t这根K线的起始时间
T这根K线的结束时间
s交易对
iK线间隔
f这根K线期间第一笔成交ID
L这根K线期间末一笔成交ID
o这根K线期间第一笔成交价
c这根K线期间末一笔成交价
h这根K线期间最高成交价
l这根K线期间最低成交价
v这根K线期间成交量
n这根K线期间成交笔数
x这根K线是否完结(是否已经开始下一根K线)
q这根K线期间成交额
V主动买入的成交量
Q主动买入的成交额
B忽略此参数
强平订单
强平订单快照流推送特定交易对的强平订单信息。对于每个交易对，在1000毫秒内只会推送最新的一笔强平订单作为快照。如果在1000毫秒的时间间隔内没有发生强平，则不会推送任何流。
强平订单 › 请求
您可以通过以下任一方式订阅该流：
- 原始流（Raw stream）：
wss://fstream.binance.com/market/ws/{symbol}@forceOrder - 通过 URL 组合流（Combined stream via URL）：
wss://fstream.binance.com/market/stream?streams={symbol}@forceOrder - 通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到
wss://fstream.binance.com/market/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。
methodWebSocket 数据流方法名称。
params要订阅的数据流列表。
id唯一的 WebSocket 请求 ID。
强平订单 › 响应
强平订单流
e事件类型
E事件时间
订单类型
s交易对
S订单方向
o订单类型
f有效方式
q订单数量
p订单价格
ap平均价格
X订单状态
l订单最近成交量
z订单累计成交量
T交易时间
最新标记价格
单交易对的标记价格和资金费率，每 3 秒或每秒推送一次。
迁移后,payload 末尾新增
st字段(1= UM,2= CM);fstream与dstream都可订阅 UM 或 CM 的 symbol。
最新标记价格 › 请求
您可以通过以下任一方式订阅该流：
- 原始流（Raw stream）：
wss://fstream.binance.com/market/ws/{symbol}@markPrice@{updateSpeed} - 通过 URL 组合流（Combined stream via URL）：
wss://fstream.binance.com/market/stream?streams={symbol}@markPrice@{updateSpeed} - 通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到
wss://fstream.binance.com/market/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。
methodWebSocket 数据流方法名称。
params要订阅的数据流列表。
id唯一的 WebSocket 请求 ID。
最新标记价格 › 响应
标记价格流
e事件类型
E事件时间
s交易对
p标记价格
i现货指数价格
P预估结算价,仅在结算前最后一小时有参考价值
r资金费率
ap标记价格移动平均值
T下次资金时间
st(迁移后新增) Symbol 类型:1 = UM,2 = CM
全市场最新标记价格
全市场交易对的标记价格与资金费率，每 3 秒或每 1 秒推送一次。
注意：
- TradFi 交易对会通过独立消息推送。
迁移后,payload 末尾新增
st字段(1= UM,2= CM);fstream与dstream都可订阅 UM 或 CM 的 symbol。
全市场最新标记价格 › 请求
您可以通过以下任一方式订阅该流：
- 原始流（Raw stream）：
wss://fstream.binance.com/market/ws/!markPrice@arr@{updateSpeed} - 通过 URL 组合流（Combined stream via URL）：
wss://fstream.binance.com/market/stream?streams=!markPrice@arr@{updateSpeed} - 通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到
wss://fstream.binance.com/market/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。
methodWebSocket 数据流方法名称。
params要订阅的数据流列表。
id唯一的 WebSocket 请求 ID。
全市场最新标记价格 › 响应
全市场标记价格流
e事件类型
E事件时间
s交易对
p标记价格
i现货指数价格
P预估结算价,仅在结算前最后一小时有参考价值
r资金费率
ap标记价格移动平均值
T下个资金时间
st(迁移后新增) Symbol 类型:1 = UM,2 = CM
多资产模式资产指数
资产汇率指数。使用 !assetIndex@arr 订阅所有资产，或使用 <assetSymbol>@assetIndex 订阅指定资产。
币本位/U本位整合迁移(2026-06-30 生效): Stream 名由 多资产模式资产汇率指数 变更为 资产汇率指数。Stream
!assetIndex@arr现在额外推送币本位结算资产的价格指数(如BTCUSD、ETHUSD、BNBUSD)。订阅键不变,已有订阅继续可用。
多资产模式资产指数 › 请求
您可以通过以下任一方式订阅该流：
- 原始流（Raw stream）：
wss://fstream.binance.com/market/ws/!assetIndex@arr - 通过 URL 组合流（Combined stream via URL）：
wss://fstream.binance.com/market/stream?streams=!assetIndex@arr - 通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到
wss://fstream.binance.com/market/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。
methodWebSocket 数据流方法名称。
params要订阅的数据流列表。
id唯一的 WebSocket 请求 ID。
多资产模式资产指数 › 响应
多资产模式资产指数
e事件类型。
E事件时间。
s资产指数交易对。
i指数价格。
b买方缓冲值。
a卖方缓冲值。
B买方汇率。
A卖方汇率。
q自动兑换买方缓冲值。
g自动兑换卖方缓冲值。
Q自动兑换买方汇率。
G自动兑换卖方汇率。
当前交易时段
每秒返回传统金融合约标的资产（美股市场、韩国股票市场、香港股票市场及大宗商品市场）的当前交易时段信息。不同标的市场的交易时段信息由不同消息推送。
事件类型：
EquityUpdate：美股市场的时段类型包括 "PRE_MARKET"、"REGULAR"、"AFTER_MARKET"、"OVERNIGHT" 和 "NO_TRADING"。CommodityUpdate：大宗商品市场的时段类型包括 "REGULAR" 和 "NO_TRADING"。KR_EquityUpdate：韩国股票市场的时段类型包括 "REGULAR" 和 "NO_TRADING"。HK_EquityUpdate：香港股票市场的时段类型包括 "REGULAR" 和 "NO_TRADING"。
当前交易时段 › 请求
您可以通过以下任一方式订阅该流：
- 原始流（Raw stream）：
wss://fstream.binance.com/market/ws/tradingSession - 通过 URL 组合流（Combined stream via URL）：
wss://fstream.binance.com/market/stream?streams=tradingSession - 通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到
wss://fstream.binance.com/market/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。
methodWebSocket 数据流方法名称。
params要订阅的数据流列表。
id唯一的 WebSocket 请求 ID。
当前交易时段 › 响应
交易时段流
e事件类型, 也可以是CommodityUpdate、KR_EquityUpdate或HK_EquityUpdate
E事件时间
t交易时段开始时间
T交易时段结束时间
S交易时段类型