Futures (COIN-M) WebSocket Market Streams

端点

下载Schema

归集交易

归集成交流推送市场成交信息, 每100毫秒为一个时间窗口, 将同一价格和买卖方向的成交进行归集。

迁移后,payload 末尾新增 st 字段(1 = UM,2 = CM)。

WSS

{symbol}@aggTrade

wss://dstream.binance.com

更新速度100ms

归集交易 › 流参数

symbol

string · 必须

交易对参数

示例： btcusdt

归集交易 › 请求

您可以通过以下任一方式订阅该流：

原始流（Raw stream）： wss://dstream.binance.com/ws/{symbol}@aggTrade
通过 URL 组合流（Combined stream via URL）： wss://dstream.binance.com/stream?streams={symbol}@aggTrade
通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到 wss://dstream.binance.com/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。

method

string · enum · 必须

WebSocket 数据流方法名称。

枚举值:

示例： SUBSCRIBE

params

string[] · 必须

要订阅的数据流列表。

示例： ["btcusdt@aggTrade"]

id

string · 必须

唯一的 WebSocket 请求 ID。

示例： e9d6b4349871b40611412680b3445fac

归集交易 › 响应

归集成交流

e

string · enum

事件类型

枚举值:

aggTrade

示例： aggTrade

E

integer · int64

事件时间

示例： 1591261134288

a

integer · int64

归集成交ID

示例： 424951

s

string

交易对

示例： BTCUSD_200626

p

string

成交价格

示例： 9643.5

q

string

成交量

示例： 2

f

integer · int64

被归集的首个交易ID

示例： 606073

l

integer · int64

被归集的末次交易ID

示例： 606073

T

integer · int64

成交时间

示例： 1591261134199

m

boolean

买方是否是做市方。如true,则此次成交是一个主动卖出单,否则是一个主动买入单。

示例： false

st

integer

(迁移后新增) Symbol 类型:1 = UM,2 = CM

示例： 1

全市场最优挂单信息

实时推送所有交易对的最优挂单价格或数量的任何更新。

迁移后,此 stream 推送合并的 UM + CM universe(fstream 与 dstream 都可订阅);payload 末尾新增 st 字段(1 = UM,2 = CM)。

WSS

!bookTicker

wss://dstream.binance.com

更新速度Real-time

全市场最优挂单信息 › 请求

您可以通过以下任一方式订阅该流：

原始流（Raw stream）： wss://dstream.binance.com/ws/!bookTicker
通过 URL 组合流（Combined stream via URL）： wss://dstream.binance.com/stream?streams=!bookTicker
通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到 wss://dstream.binance.com/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。

method

string · enum · 必须

WebSocket 数据流方法名称。

枚举值:

示例： SUBSCRIBE

params

string[] · 必须

要订阅的数据流列表。

示例： ["!bookTicker"]

id

string · 必须

唯一的 WebSocket 请求 ID。

示例： e9d6b4349871b40611412680b3445fac

全市场最优挂单信息 › 响应

全市场最优挂单流

e

string · enum

事件类型

枚举值:

bookTicker

示例： bookTicker

u

integer · int64

更新ID

示例： 17242169

s

string

交易对

示例： BTCUSD_200626

b

string

买单最优挂单价格

示例： 9548.1

B

string

买单最优挂单数量

示例： 52

a

string

卖单最优挂单价格

示例： 9548.5

A

string

卖单最优挂单数量

示例： 11

T

integer · int64

撮合时间

示例： 1591268628155

E

integer · int64

事件时间

示例： 1591268628166

ps

string

标的交易对

示例： BTCUSD

st

integer

(迁移后新增) Symbol 类型:1 = UM,2 = CM

示例： 1

全市场强平订单

全市场强平订单快照流推送全市场所有交易对的强平订单信息。每个交易对在 1000ms 内只会推送最新的一笔强平订单作为快照，如果 1000ms 内没有发生强平，则不会推送任何流。

迁移后,此 stream 推送合并的 UM + CM universe(fstream 与 dstream 都可订阅);payload 末尾新增 st 字段(1 = UM,2 = CM)。

WSS

!forceOrder@arr

wss://dstream.binance.com

更新速度1000ms

全市场强平订单 › 请求

您可以通过以下任一方式订阅该流：

原始流（Raw stream）： wss://dstream.binance.com/ws/!forceOrder@arr
通过 URL 组合流（Combined stream via URL）： wss://dstream.binance.com/stream?streams=!forceOrder@arr
通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到 wss://dstream.binance.com/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。

method

string · enum · 必须

WebSocket 数据流方法名称。

枚举值:

示例： SUBSCRIBE

params

string[] · 必须

要订阅的数据流列表。

示例： ["!forceOrder@arr"]

id

string · 必须

唯一的 WebSocket 请求 ID。

示例： e9d6b4349871b40611412680b3445fac

全市场强平订单 › 响应

全市场强平订单流

e

string · enum

事件类型

枚举值:

forceOrder

示例： forceOrder

E

integer · int64

事件时间

示例： 1591154240950

object

订单类型

s

string

交易对

示例： BTCUSD_200925

ps

string

标的交易对

示例： BTCUSD

S

string

订单方向

示例： SELL

o

string

订单类型

示例： LIMIT

f

string

有效方式

示例： IOC

q

string

订单数量

示例： 1

p

string

订单价格

示例： 9425.5

ap

string

平均价格

示例： 9496.5

X

string

订单状态

示例： FILLED

l

string

订单最近成交量

示例： 1

z

string

订单累计成交量

示例： 1

T

integer · int64

交易时间

示例： 1591154240949

st

integer

(迁移后新增) Symbol 类型:1 = UM,2 = CM

示例： 1

全市场的精简Ticker

所有交易对的24小时滚动窗口精简Ticker统计。这些不是UTC日的统计数据，而是从请求时间到24小时前的24小时滚动窗口。请注意，只有发生变化的Ticker才会出现在数组中。

迁移后,此 stream 推送合并的 UM + CM universe(fstream 与 dstream 都可订阅);payload 末尾新增 st 字段(1 = UM,2 = CM)。

WSS

!miniTicker@arr

wss://dstream.binance.com

更新速度1000ms

全市场的精简Ticker › 请求

您可以通过以下任一方式订阅该流：

原始流（Raw stream）： wss://dstream.binance.com/ws/!miniTicker@arr
通过 URL 组合流（Combined stream via URL）： wss://dstream.binance.com/stream?streams=!miniTicker@arr
通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到 wss://dstream.binance.com/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。

method

string · enum · 必须

WebSocket 数据流方法名称。

枚举值:

示例： SUBSCRIBE

params

string[] · 必须

要订阅的数据流列表。

示例： ["!miniTicker@arr"]

id

string · 必须

唯一的 WebSocket 请求 ID。

示例： e9d6b4349871b40611412680b3445fac

全市场的精简Ticker › 响应

全市场精简行情流

object

e

string · enum

事件类型

枚举值:

24hrMiniTicker

示例： 24hrMiniTicker

E

integer · int64

事件时间

示例： 1591267704450

s

string

交易对

示例： BTCUSD_200626

ps

string

标的交易对

示例： BTCUSD

c

string

最新成交价格

示例： 9561.7

o

string

24小时前开始第一笔成交价格

示例： 9580.9

h

string

24小时内最高成交价

示例： 10000.0

l

string

24小时内最低成交价

示例： 7000.0

v

string

24小时成交量

示例： 487476

q

string

24小时成交额(标的数量)

示例： 33264343847.22378500

st

integer

(迁移后新增) Symbol 类型:1 = UM,2 = CM

示例： 1

全市场的完整Ticker

24小时滚动窗口的所有交易对的Ticker统计。这些不是UTC日的统计，而是从请求时间到24小时前的24小时滚动窗口。请注意，只有发生变化的Ticker才会出现在数组中。

迁移后,此 stream 推送合并的 UM + CM universe(fstream 与 dstream 都可订阅);payload 末尾新增 st 字段(1 = UM,2 = CM)。

WSS

!ticker@arr

wss://dstream.binance.com

更新速度1000ms

全市场的完整Ticker › 请求

您可以通过以下任一方式订阅该流：

原始流（Raw stream）： wss://dstream.binance.com/ws/!ticker@arr
通过 URL 组合流（Combined stream via URL）： wss://dstream.binance.com/stream?streams=!ticker@arr
通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到 wss://dstream.binance.com/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。

method

string · enum · 必须

WebSocket 数据流方法名称。

枚举值:

示例： SUBSCRIBE

params

string[] · 必须

要订阅的数据流列表。

示例： ["!ticker@arr"]

id

string · 必须

唯一的 WebSocket 请求 ID。

示例： e9d6b4349871b40611412680b3445fac

全市场的完整Ticker › 响应

全市场行情流

object

e

string · enum

事件类型

枚举值:

24hrTicker

示例： 24hrTicker

E

integer · int64

事件时间

示例： 1591268262453

s

string

交易对

示例： BTCUSD_200626

p

string

24小时价格变化

示例： -43.4

P

string

24小时价格变化(百分比)

示例： -0.452

w

string

24小时平均价格

示例： 0.00147974

c

string

最新成交价格

示例： 9548.5

Q

string

最新成交价格上的成交量

示例： 2

o

string

24小时前第一笔成交价格

示例： 9591.9

h

string

24小时内最高成交价

示例： 10000.0

l

string

24小时内最低成交价

示例： 7000.0

v

string

24小时成交量

示例： 487850

q

string

24小时成交额(标的数量)

示例： 32968676323.46222700

O

integer · int64

统计开始时间

示例： 1591181820000

C

integer · int64

统计关闭时间

示例： 1591268262442

F

integer · int64

24小时内第一笔成交交易ID

示例： 512014

L

integer · int64

24小时内最后一笔成交交易ID

示例： 615289

n

integer · int64

24小时内成交数

示例： 103272

ps

string

标的交易对

示例： BTCUSD

st

integer

(迁移后新增) Symbol 类型:1 = UM,2 = CM

示例： 1

WSS!ticker@arr

wscat -c wss://dstream.binance.com//stream -x '{
  "method": "SUBSCRIBE",
  "params": [
    "!ticker@arr"
  ],
  "id": "e9d6b4349871b40611412680b3445fac"
}' -w 30

示例请求

{
  "method": "SUBSCRIBE",
  "params": [
    "!ticker@arr"
  ],
  "id": "e9d6b4349871b40611412680b3445fac"
}

json

application/json

示例响应

[
  {
    "e": "24hrTicker",
    "E": 1591268262453,
    "s": "BTCUSD_200626",
    "p": "-43.4",
    "P": "-0.452",
    "w": "0.00147974",
    "c": "9548.5",
    "Q": "2",
    "o": "9591.9",
    "h": "10000.0",
    "l": "7000.0",
    "v": "487850",
    "q": "32968676323.46222700",
    "O": 1591181820000,
    "C": 1591268262442,
    "F": 512014,
    "L": 615289,
    "n": 103272,
    "ps": "BTCUSD",
    "st": 1
  }
]

json

application/json

连续合约K线

K线每秒更新

迁移后,fstream 与 dstream 都可订阅 UM 或 CM 的 symbol。

WSS

{pair}_{contractType}@continuousKline_{interval}

wss://dstream.binance.com

更新速度250ms

连续合约K线 › 流参数

pair

string · 必须

交易对参数

示例： btcusdt

contractType

string · enum · 必须

The contract 类型 parameter

枚举值:

perpetual

current_quarter

next_quarter

示例： next_quarter

interval

string · enum · 必须

间隔参数

枚举值:

15m

30m

示例： 1m

连续合约K线 › 请求

您可以通过以下任一方式订阅该流：

原始流（Raw stream）： wss://dstream.binance.com/ws/{pair}_{contractType}@continuousKline_{interval}
通过 URL 组合流（Combined stream via URL）： wss://dstream.binance.com/stream?streams={pair}_{contractType}@continuousKline_{interval}
通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到 wss://dstream.binance.com/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。

method

string · enum · 必须

WebSocket 数据流方法名称。

枚举值:

示例： SUBSCRIBE

params

string[] · 必须

要订阅的数据流列表。

示例： ["btcusdt_next_quarter@continuousKline_1m"]

id

string · 必须

唯一的 WebSocket 请求 ID。

示例： e9d6b4349871b40611412680b3445fac

连续合约K线 › 响应

连续合约 K线流

e

string · enum

事件类型

枚举值:

continuous_kline

示例： continuous_kline

E

integer · int64

事件时间

示例： 1591261542539

ps

string

标的交易对

示例： BTCUSD

ct

string

合约类型

示例： NEXT_QUARTER

object

K 线数据

t

integer · int64

这根K线的起始时间

示例： 1591261500000

T

integer · int64

成交时间/交易时间

示例： 1591261559999

i

string

K 线周期

示例： 1m

f

integer · int64

第一个更新 ID

示例： 606400

L

integer · int64

最后一个更新 ID

示例： 606430

o

string

开盘价

示例： 9638.9

c

string

收盘价

示例： 9639.8

h

string

最高价

示例： 9639.8

l

string

最低价

示例： 9638.6

v

string

基础资产成交量

示例： 156

n

integer · int64

成交笔数

示例： 31

x

boolean

这根K线是否完结(是否已经开始下一根K线)

示例： false

q

string

计价资产成交额

示例： 1.61836886

V

string

无意义字段

示例： 73

Q

string

交易对信息信息流

ContractInfo 流在合约信息更新时推送（上架/结算/分层更新）。当分层更新时才会出现 bks 字段。

迁移后,此 stream 推送合并的 UM + CM universe(fstream 与 dstream 都可订阅);payload 末尾新增 st 字段(1 = UM,2 = CM)。

WSS

!contractInfo

wss://dstream.binance.com

更新速度Real-time

交易对信息信息流 › 请求

您可以通过以下任一方式订阅该流：

原始流（Raw stream）： wss://dstream.binance.com/ws/!contractInfo
通过 URL 组合流（Combined stream via URL）： wss://dstream.binance.com/stream?streams=!contractInfo
通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到 wss://dstream.binance.com/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。

method

string · enum · 必须

WebSocket 数据流方法名称。

枚举值:

示例： SUBSCRIBE

params

string[] · 必须

要订阅的数据流列表。

示例： ["!contractInfo"]

id

string · 必须

唯一的 WebSocket 请求 ID。

示例： e9d6b4349871b40611412680b3445fac

交易对信息信息流 › 响应

Contract Info 流

e

string · enum

事件类型

枚举值:

contractInfo

示例： contractInfo

E

integer · int64

事件时间

示例： 1669647330375

s

string

交易对

示例： APTUSD_PERP

ps

string

交易对标的

示例： APTUSD

ct

string

合约类型

示例： PERPETUAL

dt

integer · int64

结算时间

示例： 4133404800000

ot

integer · int64

上架时间

示例： 1666594800000

cs

string

交易对状态

示例： TRADING

object[]

分层列表.

bs

integer · int64

层级

示例： 1

bnf

integer · int64

该层对应的名义价值下限

示例： 0

bnc

integer · int64

该层对应的名义价值上限

示例： 500000

mmr

number · float

该层对应的维持保证金率

示例： 0.0065

cf

integer · int64

速算数

示例： 75

mi

integer · int64

该层杠杆下界

示例： 51

ma

integer · int64

该层杠杆上界

示例： 75

st

integer

(迁移后新增) Symbol 类型:1 = UM,2 = CM

示例： 1

增量深度信息stream

买单和卖单，每 250ms、500ms 或 100ms 推送一次

迁移后,payload 末尾新增 st 字段(1 = UM,2 = CM)。

WSS

{symbol}@depth@{updateSpeed}

wss://dstream.binance.com

更新速度250ms or 500ms or 100ms

增量深度信息stream › 流参数

symbol

string · 必须

交易对参数

示例： btcusdt

updateSpeed

string · enum

WebSocket 流更新速度

枚举值:

100ms

500ms

示例： 100ms

增量深度信息stream › 请求

您可以通过以下任一方式订阅该流：

原始流（Raw stream）： wss://dstream.binance.com/ws/{symbol}@depth@{updateSpeed}
通过 URL 组合流（Combined stream via URL）： wss://dstream.binance.com/stream?streams={symbol}@depth@{updateSpeed}
通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到 wss://dstream.binance.com/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。

method

string · enum · 必须

WebSocket 数据流方法名称。

枚举值:

示例： SUBSCRIBE

params

string[] · 必须

要订阅的数据流列表。

示例： ["btcusdt@depth@100ms"]

id

string · 必须

唯一的 WebSocket 请求 ID。

示例： e9d6b4349871b40611412680b3445fac

增量深度信息stream › 响应

增量深度流

e

string · enum

事件类型

枚举值:

depthUpdate

示例： depthUpdate

E

integer · int64

事件时间

示例： 1591270260907

T

integer · int64

撮合时间

示例： 1591270260891

s

string

交易对

示例： BTCUSD_200626

ps

string

标的交易对

示例： BTCUSD

U

integer · int64

从上次推送至今新增的第一个 update Id

示例： 17285681

u

integer · int64

从上次推送至今新增的最后一个 update Id

示例： 17285702

pu

integer · int64

上次推送的最后一个update Id(即上条消息的‘u’)

示例： 17285675

b

array[]

变动的买单深度

a

array[]

变动的卖单深度

st

integer

(迁移后新增) Symbol 类型:1 = UM,2 = CM

示例： 1

价格指数K线

迁移后,fstream 与 dstream 都可订阅 CM 的 symbol。

WSS

{pair}@indexPriceKline_{interval}

wss://dstream.binance.com

更新速度250ms

价格指数K线 › 流参数

pair

string · 必须

交易对参数

示例： btcusdt

interval

string · enum · 必须

间隔参数

枚举值:

15m

30m

示例： 1m

价格指数K线 › 请求

您可以通过以下任一方式订阅该流：

原始流（Raw stream）： wss://dstream.binance.com/ws/{pair}@indexPriceKline_{interval}
通过 URL 组合流（Combined stream via URL）： wss://dstream.binance.com/stream?streams={pair}@indexPriceKline_{interval}
通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到 wss://dstream.binance.com/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。

method

string · enum · 必须

WebSocket 数据流方法名称。

枚举值:

示例： SUBSCRIBE

params

string[] · 必须

要订阅的数据流列表。

示例： ["btcusdt@indexPriceKline_1m"]

id

string · 必须

唯一的 WebSocket 请求 ID。

示例： e9d6b4349871b40611412680b3445fac

价格指数K线 › 响应

指数 K线流

e

string · enum

事件类型

枚举值:

indexPrice_kline

示例： indexPrice_kline

E

integer · int64

事件时间

示例： 1591267070033

ps

string

标的交易对

示例： BTCUSD

object

K 线数据

t

integer · int64

这根K线的起始时间

示例： 1591267020000

T

integer · int64

成交时间/交易时间

示例： 1591267079999

s

string

交易对

示例： 0

i

string

K 线周期

示例： 1m

f

integer · int64

忽略

示例： 1591267020000

L

integer · int64

忽略

示例： 1591267070000

o

string

开盘价

示例： 9542.21900000

c

string

收盘价

示例： 9542.50440000

h

string

最高价

示例： 9542.71640000

l

string

最低价

示例： 9542.21040000

v

string

基础资产成交量

示例： 0

n

integer · int64

成交笔数

示例： 51

x

boolean

这根K线是否完结(是否已经开始下一根K线)

示例： false

q

string

计价资产成交额

示例： 0

V

string

无意义字段

示例： 0

Q

string

按Symbol的精简Ticker

单个交易对的24小时滚动窗口精简Ticker统计。这些不是UTC日的统计，而是从requestTime到24小时前的24小时滚动窗口。

迁移后,payload 末尾新增 st 字段(1 = UM,2 = CM)。

WSS

{symbol}@miniTicker

wss://dstream.binance.com

更新速度500ms

按Symbol的精简Ticker › 流参数

symbol

string · 必须

交易对参数

示例： btcusdt

按Symbol的精简Ticker › 请求

您可以通过以下任一方式订阅该流：

原始流（Raw stream）： wss://dstream.binance.com/ws/{symbol}@miniTicker
通过 URL 组合流（Combined stream via URL）： wss://dstream.binance.com/stream?streams={symbol}@miniTicker
通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到 wss://dstream.binance.com/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。

method

string · enum · 必须

WebSocket 数据流方法名称。

枚举值:

示例： SUBSCRIBE

params

string[] · 必须

要订阅的数据流列表。

示例： ["btcusdt@miniTicker"]

id

string · 必须

唯一的 WebSocket 请求 ID。

示例： e9d6b4349871b40611412680b3445fac

按Symbol的精简Ticker › 响应

单交易对精简行情流

e

string · enum

事件类型

枚举值:

24hrMiniTicker

示例： 24hrMiniTicker

E

integer · int64

事件时间

示例： 1591267704450

s

string

交易对

示例： BTCUSD_200626

ps

string

标的交易对

示例： BTCUSD

c

string

最新成交价格

示例： 9561.7

o

string

24小时前开始第一笔成交价格

示例： 9580.9

h

string

24小时内最高成交价

示例： 10000.0

l

string

24小时内最低成交价

示例： 7000.0

v

string

24小时成交量

示例： 487476

q

string

24小时成交额(标的数量)

示例： 33264343847.22378500

st

integer

(迁移后新增) Symbol 类型:1 = UM,2 = CM

示例： 1

按Symbol的完整Ticker

24小时滚动窗口的单个交易对的行情统计。这些不是UTC日的统计，而是从requestTime到24小时前的24小时滚动窗口。

迁移后,payload 末尾新增 st 字段(1 = UM,2 = CM)。

WSS

{symbol}@ticker

wss://dstream.binance.com

更新速度500ms

按Symbol的完整Ticker › 流参数

symbol

string · 必须

交易对参数

示例： btcusdt

按Symbol的完整Ticker › 请求

您可以通过以下任一方式订阅该流：

原始流（Raw stream）： wss://dstream.binance.com/ws/{symbol}@ticker
通过 URL 组合流（Combined stream via URL）： wss://dstream.binance.com/stream?streams={symbol}@ticker
通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到 wss://dstream.binance.com/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。

method

string · enum · 必须

WebSocket 数据流方法名称。

枚举值:

示例： SUBSCRIBE

params

string[] · 必须

要订阅的数据流列表。

示例： ["btcusdt@ticker"]

id

string · 必须

唯一的 WebSocket 请求 ID。

示例： e9d6b4349871b40611412680b3445fac

按Symbol的完整Ticker › 响应

单交易对行情流

e

string · enum

事件类型

枚举值:

24hrTicker

示例： 24hrTicker

E

integer · int64

事件时间

示例： 1591268262453

s

string

交易对

示例： BTCUSD_200626

p

string

24小时价格变化

示例： -43.4

P

string

24小时价格变化(百分比)

示例： -0.452

w

string

24小时平均价格

示例： 0.00147974

c

string

最新成交价格

示例： 9548.5

Q

string

最新成交价格上的成交量

示例： 2

o

string

24小时前第一笔成交价格

示例： 9591.9

h

string

24小时内最高成交价

示例： 10000.0

l

string

24小时内最低成交价

示例： 7000.0

v

string

24小时成交量

示例： 487850

q

string

24小时成交额(标的数量)

示例： 32968676323.46222700

O

integer · int64

统计开始时间

示例： 1591181820000

C

integer · int64

统计关闭时间

示例： 1591268262442

F

integer · int64

24小时内第一笔成交交易ID

示例： 512014

L

integer · int64

24小时内最后一笔成交交易ID

示例： 615289

n

integer · int64

24小时内成交数

示例： 103272

ps

string

标的交易对

示例： BTCUSD

st

integer

(迁移后新增) Symbol 类型:1 = UM,2 = CM

示例： 1

K线

K线流每250毫秒推送当前K线更新（如果有）.

迁移后,fstream 与 dstream 都可订阅 UM 或 CM 的 symbol。

WSS

{symbol}@kline_{interval}

wss://dstream.binance.com

更新速度250ms

K线 › 流参数

symbol

string · 必须

交易对参数

示例： btcusdt

interval

string · enum · 必须

间隔参数

枚举值:

15m

30m

示例： 1m

K线 › 请求

您可以通过以下任一方式订阅该流：

原始流（Raw stream）： wss://dstream.binance.com/ws/{symbol}@kline_{interval}
通过 URL 组合流（Combined stream via URL）： wss://dstream.binance.com/stream?streams={symbol}@kline_{interval}
通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到 wss://dstream.binance.com/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。

method

string · enum · 必须

WebSocket 数据流方法名称。

枚举值:

示例： SUBSCRIBE

params

string[] · 必须

要订阅的数据流列表。

示例： ["btcusdt@kline_1m"]

id

string · 必须

唯一的 WebSocket 请求 ID。

示例： e9d6b4349871b40611412680b3445fac

K线 › 响应

K线流

e

string · enum

事件类型

枚举值:

kline

示例： kline

E

integer · int64

事件时间

示例： 1591261542539

s

string

交易对

示例： BTCUSD_200626

object

K 线数据

t

integer · int64

这根K线的起始时间

示例： 1591261500000

T

integer · int64

这根K线的结束时间

示例： 1591261559999

s

string

交易对

示例： BTCUSD_200626

i

string

K线间隔

示例： 1m

f

integer · int64

这根K线期间第一笔成交ID

示例： 606400

L

integer · int64

这根K线期间末一笔成交ID

示例： 606430

o

string

这根K线期间第一笔成交价

示例： 9638.9

c

string

这根K线期间末一笔成交价

示例： 9639.8

h

string

这根K线期间最高成交价

示例： 9639.8

l

string

这根K线期间最低成交价

示例： 9638.6

v

string

这根K线期间成交量

示例： 156

n

integer · int64

这根K线期间成交笔数

示例： 31

x

boolean

这根K线是否完结(是否已经开始下一根K线)

示例： false

q

string

这根K线期间成交额(标的数量)

示例： 1.61836886

V

string

主动买入的成交量

示例： 73

Q

string

主动买入的成交额(标的数量)

示例： 0.75731156

B

string

忽略此参数

示例： 0

WSS{symbol}@kline_{interval}

wscat -c wss://dstream.binance.com//stream -x '{
  "method": "SUBSCRIBE",
  "params": [
    "btcusdt@kline_1m"
  ],
  "id": "e9d6b4349871b40611412680b3445fac"
}' -w 30

示例请求

{
  "method": "SUBSCRIBE",
  "params": [
    "btcusdt@kline_1m"
  ],
  "id": "e9d6b4349871b40611412680b3445fac"
}

json

application/json

示例响应

{
  "e": "kline",
  "E": 1591261542539,
  "s": "BTCUSD_200626",
  "k": {
    "t": 1591261500000,
    "T": 1591261559999,
    "s": "BTCUSD_200626",
    "i": "1m",
    "f": 606400,
    "L": 606430,
    "o": "9638.9",
    "c": "9639.8",
    "h": "9639.8",
    "l": "9638.6",
    "v": "156",
    "n": 31,
    "x": false,
    "q": "1.61836886",
    "V": "73",
    "Q": "0.75731156",
    "B": "0"
  }
}

json

application/json

强平订单

强平订单快照流推送特定交易对的强平订单信息。对于每个交易对，在1000ms内只会推送最新的一笔强平订单作为快照。如果在1000ms的时间间隔内没有发生强平，则不会推送任何流。

WSS

{symbol}@forceOrder

wss://dstream.binance.com

更新速度1000ms

强平订单 › 流参数

symbol

string · 必须

交易对参数

示例： btcusdt

强平订单 › 请求

您可以通过以下任一方式订阅该流：

原始流（Raw stream）： wss://dstream.binance.com/ws/{symbol}@forceOrder
通过 URL 组合流（Combined stream via URL）： wss://dstream.binance.com/stream?streams={symbol}@forceOrder
通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到 wss://dstream.binance.com/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。

method

string · enum · 必须

WebSocket 数据流方法名称。

枚举值:

示例： SUBSCRIBE

params

string[] · 必须

要订阅的数据流列表。

示例： ["btcusdt@forceOrder"]

id

string · 必须

唯一的 WebSocket 请求 ID。

示例： e9d6b4349871b40611412680b3445fac

强平订单 › 响应

强平订单流

e

string · enum

事件类型

枚举值:

forceOrder

示例： forceOrder

E

integer · int64

事件时间

示例： 1591154240950

object

订单类型

s

string

交易对

示例： BTCUSD_200925

ps

string

标的交易对

示例： BTCUSD

S

string

订单方向

示例： SELL

o

string

订单类型

示例： LIMIT

f

string

有效方式

示例： IOC

q

string

订单数量

示例： 1

p

string

订单价格

示例： 9425.5

ap

string

平均价格

示例： 9496.5

X

string

订单状态

示例： FILLED

l

string

订单最近成交量

示例： 1

z

string

订单累计成交量

示例： 1

T

integer · int64

交易时间

示例： 1591154240949

标记价格K线

迁移后,fstream 与 dstream 都可订阅 CM 的 symbol。

WSS

{symbol}@markPriceKline_{interval}

wss://dstream.binance.com

更新速度250ms

标记价格K线 › 流参数

symbol

string · 必须

交易对参数

示例： btcusdt

interval

string · enum · 必须

间隔参数

枚举值:

15m

30m

示例： 1m

标记价格K线 › 请求

您可以通过以下任一方式订阅该流：

原始流（Raw stream）： wss://dstream.binance.com/ws/{symbol}@markPriceKline_{interval}
通过 URL 组合流（Combined stream via URL）： wss://dstream.binance.com/stream?streams={symbol}@markPriceKline_{interval}
通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到 wss://dstream.binance.com/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。

method

string · enum · 必须

WebSocket 数据流方法名称。

枚举值:

示例： SUBSCRIBE

params

string[] · 必须

要订阅的数据流列表。

示例： ["btcusdt@markPriceKline_1m"]

id

string · 必须

唯一的 WebSocket 请求 ID。

示例： e9d6b4349871b40611412680b3445fac

标记价格K线 › 响应

标记价格 K线流

e

string · enum

事件类型

枚举值:

markPrice_kline

示例： markPrice_kline

E

integer · int64

事件时间

示例： 1591267398004

ps

string

标的交易对

示例： BTCUSD

object

K 线数据

t

integer · int64

这根K线的起始时间

示例： 1591267380000

T

integer · int64

这根K线的结束时间

示例： 1591267439999

s

string

交易对

示例： BTCUSD_200626

i

string

K线间隔

示例： 1m

f

integer · int64

无意义字段

示例： 1591267380000

L

integer · int64

无意义字段

示例： 1591267398000

o

string

这根K线期间第一笔成交价

示例： 9539.67161333

c

string

这根K线期间末一笔成交价

示例： 9540.82761333

h

string

这根K线期间最高成交价

示例： 9540.82761333

l

string

这根K线期间最低成交价

示例： 9539.66961333

v

string

无意义字段

示例： 0

n

integer · int64

这根K线更新期间数据数量

示例： 19

x

boolean

这根K线是否完结(是否已经开始下一根K线)

示例： false

q

string

无意义字段

示例： 0

V

string

无意义字段

示例： 0

Q

string

无意义字段

示例： 0

B

string

无意义字段

示例： 0

WSS{symbol}@markPriceKline_{interval}

wscat -c wss://dstream.binance.com//stream -x '{
  "method": "SUBSCRIBE",
  "params": [
    "btcusdt@markPriceKline_1m"
  ],
  "id": "e9d6b4349871b40611412680b3445fac"
}' -w 30

示例请求

{
  "method": "SUBSCRIBE",
  "params": [
    "btcusdt@markPriceKline_1m"
  ],
  "id": "e9d6b4349871b40611412680b3445fac"
}

json

application/json

示例响应

{
  "e": "markPrice_kline",
  "E": 1591267398004,
  "ps": "BTCUSD",
  "k": {
    "t": 1591267380000,
    "T": 1591267439999,
    "s": "BTCUSD_200626",
    "i": "1m",
    "f": 1591267380000,
    "L": 1591267398000,
    "o": "9539.67161333",
    "c": "9540.82761333",
    "h": "9540.82761333",
    "l": "9539.66961333",
    "v": "0",
    "n": 19,
    "x": false,
    "q": "0",
    "V": "0",
    "Q": "0",
    "B": "0"
  }
}

json

application/json

特定pair最新MarkPrice

迁移后,payload 末尾新增 st 字段(1 = UM,2 = CM);fstream 与 dstream 都可订阅 UM 或 CM 的 symbol。

WSS

{pair}@markPrice@{updateSpeed}

wss://dstream.binance.com

更新速度3000ms OR 1000ms

特定pair最新MarkPrice › 流参数

pair

string · 必须

交易对参数

示例： btcusdt

updateSpeed

string · enum

WebSocket 流更新速度

枚举值:

示例： 1s

特定pair最新MarkPrice › 请求

您可以通过以下任一方式订阅该流：

原始流（Raw stream）： wss://dstream.binance.com/ws/{pair}@markPrice@{updateSpeed}
通过 URL 组合流（Combined stream via URL）： wss://dstream.binance.com/stream?streams={pair}@markPrice@{updateSpeed}
通过请求组合流（Combined stream via request）： 连接到 wss://dstream.binance.com/stream，然后发送下面显示的 SUBSCRIBE 请求。

method

string · enum · 必须

WebSocket 数据流方法名称。

枚举值:

示例： SUBSCRIBE

params

string[] · 必须

要订阅的数据流列表。

示例： ["btcusdt@markPrice@1s"]

id

string · 必须

唯一的 WebSocket 请求 ID。

示例： e9d6b4349871b40611412680b3445fac

特定pair最新MarkPrice › 响应

某个标的交易对下所有合约的标记价格流

object

e

string · enum

事件类型

枚举值:

markPriceUpdate

示例： markPriceUpdate

E

integer · int64

事件时间

示例： 1596095725000

s

string

交易对

示例： BTCUSD_201225

p

string

标记价格

示例： 10934.62615417

P

string

预估结算价,仅在结算前最后一小时有参考价值

示例： 10962.17178236

i

string

指数价格

示例： 10933.62615417

r

string

资金费率，对非永续合约显示""

示例：

T

integer · int64

下个资金时间,对非永续合约显示0

示例： 0

st

integer

(迁移后新增) Symbol 类型:1 = UM,2 = CM

示例： 1

从上次推送至今新增的第一个 update Id

示例： 17276694

u

integer · int64

更新 ID

示例： 17276701

pu

integer · int64

上次推送的最后一个update Id(即上条消息的‘u’)

示例： 17276678

b

array[]

买方

a

array[]

卖方

st

integer

(迁移后新增) Symbol 类型:1 = UM,2 = CM

示例： 1

归集交易

归集交易 › 流参数

归集交易 › 请求

归集交易 › 响应

全市场最优挂单信息

全市场最优挂单信息 › 请求

全市场最优挂单信息 › 响应

全市场强平订单

全市场强平订单 › 请求

全市场强平订单 › 响应

全市场的精简Ticker

全市场的精简Ticker › 请求

全市场的精简Ticker › 响应

全市场的完整Ticker

全市场的完整Ticker › 请求

全市场的完整Ticker › 响应

连续合约K线

连续合约K线 › 流参数

连续合约K线 › 请求

连续合约K线 › 响应

交易对信息信息流

交易对信息信息流 › 请求

交易对信息信息流 › 响应

增量深度信息stream

增量深度信息stream › 流参数

增量深度信息stream › 请求

增量深度信息stream › 响应

价格指数K线

价格指数K线 › 流参数

价格指数K线 › 请求

价格指数K线 › 响应

最新现货指数价格

最新现货指数价格 › 流参数

最新现货指数价格 › 请求

最新现货指数价格 › 响应

按Symbol的最优挂单信息

按Symbol的最优挂单信息 › 流参数

按Symbol的最优挂单信息 › 请求

按Symbol的最优挂单信息 › 响应

按Symbol的精简Ticker

按Symbol的精简Ticker › 流参数

按Symbol的精简Ticker › 请求

按Symbol的精简Ticker › 响应

按Symbol的完整Ticker

按Symbol的完整Ticker › 流参数

按Symbol的完整Ticker › 请求

按Symbol的完整Ticker › 响应

K线

K线 › 流参数

K线 › 请求

K线 › 响应

强平订单

强平订单 › 流参数

强平订单 › 请求

强平订单 › 响应

标记价格K线

标记价格K线 › 流参数

标记价格K线 › 请求

标记价格K线 › 响应

特定pair最新MarkPrice

特定pair最新MarkPrice › 流参数

特定pair最新MarkPrice › 请求

特定pair最新MarkPrice › 响应

最新MarkPrice

最新MarkPrice › 流参数

最新MarkPrice › 请求

最新MarkPrice › 响应

有限档深度信息

有限档深度信息 › 流参数

有限档深度信息 › 请求

有限档深度信息 › 响应