公开API参数

术语解释

symbol 指期权合约的合约交易对名
underlying 指期权合约标的资产的交易对名
quote asset 指一个期权交易对的定价资产
settleAsset 指期权行权时的结算资产

枚举定义

期权方向 (side):

CALL 看涨期权
PUT 看跌期权

订单方向 (side):

BUY 买入
SELL 卖出

持仓方向:

LONG 多头
SHORT 空头

有效方式 (timeInForce):

GTC - Good Till Cancel 成交为止
IOC - Immediate or Cancel 无法立即成交(吃单)的部分就撤销
FOK - Fill or Kill 无法全部立即成交就撤销
GTX - 仅做maker

响应类型 (newOrderRespType)

ACK
RESULT

订单状态 (order status):

NEW 撮合收到的新建订单
REJECTED 订单被拒绝
PARTIALLY_FILLED 部分成交
FILLED 全部成交
CANCELED 已撤销
EXPIRED 系统撤销
EXPIRED_IN_MATCH 订单被STP过期

订单种类 (orderTypes, type):

LIMIT 限价单

K线间隔:

m -> 分钟; h -> 小时; d -> 天; w -> 周; M -> 月

防止自成交模式 (selfTradePreventionMode):

EXPIRE_TAKER
EXPIRE_BOTH
EXPIRE_MAKER

限制种类 (rateLimitType)

REQUEST_WEIGHT

  {
  	"rateLimitType": "REQUEST_WEIGHT",
  	"interval": "MINUTE",
  	"intervalNum": 1,
  	"limit": 2400
  }

ORDERS

  {
  	"rateLimitType": "ORDERS",
  	"interval": "MINUTE",
  	"intervalNum": 1,
  	"limit": 1200
   }

REQUESTS_WEIGHT 单位时间请求权重之和上限
ORDERS 单位时间下单(撤单)次数上限

限制间隔

MINUTE

过滤器

过滤器，即Filter，定义了一系列交易规则。共有两类，分别是针对交易对的过滤器symbol filters，和针对整个交易所的过滤器exchange filters(暂不支持)

交易对过滤器

/exchangeInfo 响应中的格式:

  {
    "filterType": "PRICE_FILTER",
    "minPrice": "0.00000100",
    "maxPrice": "100000.00000000",
    "tickSize": "0.00000100"
  }

价格过滤器用于检测order订单中price参数的合法性

minPrice 定义了 price 允许的最小值
maxPrice 定义了 price 允许的最大值。
tickSize 定义了 price 的步进间隔，即price必须等于minPrice+(tickSize的整数倍) 以上每一项均可为0，为0时代表这一项不再做限制。

逻辑伪代码如下：

卖单price >= minPrice
买单price <= maxPrice
(price-minPrice) % tickSize == 0

LOT_SIZE 订单尺寸

/exchangeInfo 响应中的格式:*

  {
    "filterType": "LOT_SIZE",
    "minQty": "0.0100000",
    "maxQty": "1000.00000000",
    "stepSize": "0.00100000"
  }

lots是拍卖术语，这个过滤器对订单中的quantity也就是数量参数进行合法性检查。包含三个部分：

minQty 表示 quantity 允许的最小值.
maxQty 表示 quantity 允许的最大值
stepSize 表示 quantity允许的步进值。

逻辑伪代码如下：

quantity >= minQty
quantity <= maxQty
(quantity-minQty) % stepSize == 0

公开API参数

术语解释​

枚举定义​

过滤器

交易对过滤器​

PRICE_FILTER 价格过滤器​

LOT_SIZE 订单尺寸​

术语解释

枚举定义

交易对过滤器

PRICE_FILTER 价格过滤器

LOT_SIZE 订单尺寸