公开 API 参数

术语

这里的术语适用于全部文档，建议特别是新手熟读，也便于理解。

base asset 指一个交易对的交易对象，即写在靠前部分的资产名, 比如BTCUSDT, BTC是base asset。
quote asset 指一个交易对的定价资产，即写在靠后部分的资产名, 比如BTCUSDT, USDT是quote asset。

枚举定义

交易对状态 (状态 status):

PRE_TRADING 交易前
TRADING 交易中
POST_TRADING 交易后
END_OF_DAY
HALT
AUCTION_MATCH
BREAK

交易对类型:

SPOT 现货
MARGIN 杠杆
LEVERAGED 杠杆代币
TRD_GRP_002 交易组 002
TRD_GRP_003 交易组 003
TRD_GRP_004 交易组 004
TRD_GRP_005 交易组 005
TRD_GRP_006 交易组 006
TRD_GRP_007 交易组 007
TRD_GRP_008 交易组 008
TRD_GRP_009 交易组 009
TRD_GRP_010 交易组 010
TRD_GRP_011 交易组 011
TRD_GRP_012 交易组 012
TRD_GRP_013 交易组 013
TRD_GRP_014 交易组 014

订单状态 (状态 status):

状态	描述
`NEW`	订单被交易引擎接
`PARTIALLY_FILLED`	部分订单被成交
`FILLED`	订单完全成交
`CANCELED`	用户撤销了订单
`PENDING_CANCEL`	撤销中（目前并未使用）
`REJECTED`	订单没有被交易引擎接受，也没被处理
`EXPIRED`	订单被交易引擎取消，比如： LIMIT FOK 订单没有成交市价单没有完全成交强平期间被取消的订单交易所维护期间被取消的订单
`EXPIRED_IN_MATCH`	表示订单由于 STP 触发而过期（e.g. 带有 `EXPIRE_TAKER` 的订单与订单簿上属于同账户或同 `tradeGroupId` 的订单撮合）

OCO 状态 (状态类型集 listStatusType):

状态	描述
`RESPONSE`	当ListStatus响应失败的操作时使用。 (订单完成或取消订单)
`EXEC_STARTED`	当已经下单或者订单有更新时
`ALL_DONE`	当订单执行结束或者不在激活状态

OCO 订单状态 (订单状态集 listOrderStatus):

状态	描述
`EXECUTING`	当已经下单或者订单有更新时
`ALL_DONE`	当订单执行结束或者不在激活状态
`REJECT`	当订单状态响应失败(订单完成或取消订单)

指定订单的类型

OCO 选择性委托订单

分配类型 (allocationtype, type):

SOR 智能订单路由

工作平台

EXCHANGE - 常规交易
SOR - 智能订单路由

订单类型 (orderTypes, type):

LIMIT 限价单
MARKET 市价单
STOP_LOSS 止损单
STOP_LOSS_LIMIT 限价止损单
TAKE_PROFIT 止盈单
TAKE_PROFIT_LIMIT 限价止盈单
LIMIT_MAKER 限价只挂单

订单返回类型 (newOrderRespType):

ACK
RESULT
FULL

订单方向 (方向 side):

BUY 买入
SELL 卖出

有效方式 (timeInForce):

这里定义了订单多久能够失效

状态	描述
`GTC`	成交为止订单会一直有效，直到被成交或者取消。
`IOC`	无法立即成交的部分就撤销订单在失效前会尽量多的成交。
`FOK`	无法全部立即成交就撤销如果无法全部成交，订单会失效。

K线间隔:

s -> 秒; m -> 分钟; h -> 小时; d -> 天; w -> 周; M -> 月

限制种类 (rateLimitType)

    {
      "rateLimitType": "REQUEST_WEIGHT",
      "interval": "MINUTE",
      "intervalNum": 1,
      "limit": 6000
    }

    {
      "rateLimitType": "ORDERS",
      "interval": "SECOND",
      "intervalNum": 10,
      "limit": 100
    },
    {
      "rateLimitType": "ORDERS",
      "interval": "DAY",
      "intervalNum": 1,
      "limit": 200000
    }

    {
      "rateLimitType": "RAW_REQUESTS",
      "interval": "MINUTE",
      "intervalNum": 5,
      "limit": 5000
    }

REQUEST_WEIGHT 单位时间请求权重之和上限
ORDERS 单位时间下单次数限制
RAW_REQUESTS 单位时间请求次数上限

限制间隔 (interval)

SECOND 秒
MINUTE 分
DAY 天

过滤器

过滤器，即Filter，定义了一系列交易规则。共有两类，分别是针对交易对的过滤器symbol filters，和针对整个交易所的过滤器 exchange filters

交易对过滤器

  {
    "filterType": "PRICE_FILTER",
    "minPrice": "0.00000100",
    "maxPrice": "100000.00000000",
    "tickSize": "0.00000100"
  }

价格过滤器 用于检测订单中 price 参数的合法性。包含以下三个部分:

minPrice 定义了 price/stopPrice 允许的最小值。
maxPrice 定义了 price/stopPrice 允许的最大值。
tickSize 定义了 price/stopPrice 的步进间隔，即price必须等于minPrice+(tickSize的整数倍)

以上每一项均可为0，为0时代表这一项不再做限制。

逻辑伪代码如下:

price >= minPrice
price <= maxPrice
price % tickSize == 0

PERCENT_PRICE 价格振幅过滤器

  {
    "filterType": "PERCENT_PRICE",
    "multiplierUp": "5",
    "multiplierDown": "0.2",
    "avgPriceMins": 5
  }

PERCENT_PRICE过滤器基于先前交易的平均值来定义价格的有效范围。
avgPriceMins是计算平均价格的分钟数。 0表示使用最后的价格。

为了通过"价格百分比"，"价格"必须符合以下条件：

price <=weightedAveragePrice *multiplierUp
price> =weightedAveragePrice *multiplierDown

PERCENT_PRICE_BY_SIDE 基于买卖方向的价格振幅过滤器

    {
          "filterType": "PERCENT_PRICE_BY_SIDE",
          "bidMultiplierUp": "1.2",
          "bidMultiplierDown": "0.2",
          "askMultiplierUp": "5",
          "askMultiplierDown": "0.8",
          "avgPriceMins": 1
    }

PERCENT_PRICE_BY_SIDE 过滤器定义了基于交易对平均价格的合法价格范围. 取决于BUY或者SELL, 价格范围可能有所不同.

avgPriceMins 是用来计算平均价格的分钟数. 0 表示用最新价(last price).

买向订单需要满足:

Order price <= weightedAveragePrice * bidMultiplierUp
Order price >= weightedAveragePrice * bidMultiplierDown

卖向订单需要满足:

Order Price <= weightedAveragePrice * askMultiplierUp
Order Price >= weightedAveragePrice * askMultiplierDown

LOT_SIZE 订单尺寸

  {
    "filterType": "LOT_SIZE",
    "minQty": "0.00100000",
    "maxQty": "100000.00000000",
    "stepSize": "0.00100000"
  }

Lots是拍卖术语，LOT_SIZE 过滤器对订单中的 quantity 也就是数量参数进行合法性检查。包含三个部分:

minQty 表示 quantity/icebergQty 允许的最小值。
maxQty 表示 quantity/icebergQty 允许的最大值。
stepSize 表示 quantity/icebergQty 允许的步进值。

逻辑伪代码如下:

quantity >= minQty
quantity <= maxQty
quantity % stepSize == 0

MIN_NOTIONAL 最小名义价值(成交额)

  {
    "filterType": "MIN_NOTIONAL",
    "minNotional": "0.00100000",
    "applyToMarket": true,
    "avgPriceMins": 5
  }

MIN_NOTIONAL过滤器定义了交易对订单所允许的最小名义价值(成交额)。订单的名义价值是价格*数量。如果是高级订单(比如止盈止损订单STOP_LOSS_LIMIT)，名义价值会按照stopPrice * quantity来计算。如果是冰山订单，名义价值会按照price * icebergQty来计算。 applyToMarket确定 MIN_NOTIONAL过滤器是否也将应用于MARKET订单。
由于MARKET订单没有价格，因此会在最后avgPriceMins分钟内使用平均价格。
avgPriceMins是计算平均价格的分钟数。 0表示使用最后的价格。

NOTIONAL 名义价值

{
   "filterType": "NOTIONAL",
   "minNotional": "10.00000000",
   "applyMinToMarket": false,
   "maxNotional": "10000.00000000",
   "applyMaxToMarket": false,
   "avgPriceMins": 5
}

名义价值过滤器(NOTIONAL)定义了订单在一个交易对上可以下单的名义价值区间.

applyMinToMarket 定义了 minNotional 是否适用于市价单(MARKET)

applyMaxToMarket 定义了 maxNotional 是否适用于市价单(MARKET).

要通过此过滤器, 订单的名义价值 (单价 x 数量, price * quantity) 需要满足如下条件:

price * quantity <= maxNotional
price * quantity >= minNotional

对于市价单(MARKET), 用于计算的价格采用的是在 avgPriceMins 定义的时间之内的平均价.

如果 avgPriceMins 为 0, 则采用最新的价格.

ICEBERG_PARTS 冰山订单拆分数

  {
    "filterType": "ICEBERG_PARTS",
    "limit": 10
  }

ICEBERG_PARTS 代表冰山订单最多可以拆分成多少个小订单。
计算方法为 向上取整(qty / icebergQty)。

MARKET_LOT_SIZE 市价订单尺寸

  {
    "filterType": "MARKET_LOT_SIZE",
    "minQty": "0.00100000",
    "maxQty": "100000.00000000",
    "stepSize": "0.00100000"
  }

MARKET_LOT_SIZE过滤器为交易对上的MARKET订单定义了数量(即拍卖中的"手数")规则。共有3部分：

minQty定义了允许的最小quantity。
maxQty定义了允许的最大数量。
stepSize定义了可以增加/减少数量的间隔。

为了通过market lot size，quantity必须满足以下条件：

quantity >= minQty
quantity <= maxQty
quantity % stepSize == 0

MAX_NUM_ORDERS 最多订单数

  {
    "filterType": "MAX_NUM_ORDERS",
    "maxNumOrders": 25
  }

定义了某个交易对最多允许的挂单数量(不包括已关闭的订单)
普通订单与条件订单均计算在内

MAX_NUM_ALGO_ORDERS 最多条件单数

  {
    "filterType": "MAX_NUM_ALGO_ORDERS",
    "maxNumAlgoOrders": 5
  }

MAX_NUM_ALGO_ORDERS过滤器定义允许账户在交易对上开设的"algo"订单的最大数量。
"Algo"订单是STOP_LOSS，STOP_LOSS_LIMIT，TAKE_PROFIT和TAKE_PROFIT_LIMIT止盈止损单。

MAX_NUM_ICEBERG_ORDERS 最多冰山单数

MAX_NUM_ICEBERG_ORDERS过滤器定义了允许在交易对上开设账户的ICEBERG订单的最大数量。
ICEBERG订单是icebergQty大于0的任何订单。.

  {
    "filterType": "MAX_NUM_ICEBERG_ORDERS",
    "maxNumIcebergOrders": 5
  }

MAX_POSITION 过滤器

这个过滤器定义账户允许的基于base asset的最大仓位。一个用户的仓位可以定义为如下资产的总和:

base asset的可用余额
base asset的锁定余额
所有处于open的买单的数量总和

如果用户的仓位大于最大的允许仓位，买单会被拒绝。

如果一个订单的数量(quantity) 可能导致持有仓位溢出, 会触发过滤器 MAX_POSITION.

{
  "filterType": "MAX_POSITION",
  "maxPosition": "10.00000000"
}

TRAILING_DELTA

    {
          "filterType": "TRAILING_DELTA",
          "minTrailingAboveDelta": 10,
          "maxTrailingAboveDelta": 2000,
          "minTrailingBelowDelta": 10,
          "maxTrailingBelowDelta": 2000
   }

此过滤器定义了参数trailingDelta的最大和最小值.

下追踪止损订单, 需要满足条件:

对于 STOP_LOSS BUY, STOP_LOSS_LIMIT_BUY, TAKE_PROFIT SELL 和 TAKE_PROFIT_LIMIT SELL 订单:

trailingDelta >= minTrailingAboveDelta
trailingDelta <= maxTrailingAboveDelta

对于 STOP_LOSS SELL, STOP_LOSS_LIMIT SELL, TAKE_PROFIT BUY, 和 TAKE_PROFIT_LIMIT BUY 订单:

trailingDelta >= minTrailingBelowDelta
trailingDelta <= maxTrailingBelowDelta

交易所级别过滤器

EXCHANGE_MAX_NUM_ORDERS 最多订单数

  {
    "filterType": "EXCHANGE_MAX_NUM_ORDERS",
    "maxNumOrders": 1000
  }

EXCHANGE_MAX_NUM_ORDERS过滤器定义了允许在交易对上开设账户的最大订单数。
请注意，此过滤器同时计算"algo"订单和常规订单。

EXCHANGE_MAX_ALGO_ORDERS 交易最大ALGO订单数

  {
    "filterType": "EXCHANGE_MAX_ALGO_ORDERS",
    "maxNumAlgoOrders": 200
  }

EXCHANGE_MAX_ALGO_ORDERS过滤器定义了允许在交易上开设账户的"algo"订单的最大数量。
"Algo"订单是STOP_LOSS，STOP_LOSS_LIMIT，TAKE_PROFIT和TAKE_PROFIT_LIMIT订单。

EXCHANGE_MAX_NUM_ICEBERG_ORDERS 冰山订单的最大订单数

此过滤器定义了允许账号持有的最大冰山订单数量.

{
  "filterType": "EXCHANGE_MAX_NUM_ICEBERG_ORDERS",
  "maxNumIcebergOrders": 10000
}

公开 API 参数

术语​

枚举定义​

过滤器

交易对过滤器​

PRICE_FILTER 价格过滤器​

PERCENT_PRICE 价格振幅过滤器​

PERCENT_PRICE_BY_SIDE 基于买卖方向的价格振幅过滤器​

LOT_SIZE 订单尺寸​

MIN_NOTIONAL 最小名义价值(成交额)​

NOTIONAL 名义价值​

ICEBERG_PARTS 冰山订单拆分数​

MARKET_LOT_SIZE 市价订单尺寸​

MAX_NUM_ORDERS 最多订单数​

MAX_NUM_ALGO_ORDERS 最多条件单数​

MAX_NUM_ICEBERG_ORDERS 最多冰山单数​

MAX_POSITION 过滤器​

TRAILING_DELTA​

交易所级别过滤器​

EXCHANGE_MAX_NUM_ORDERS 最多订单数​

EXCHANGE_MAX_ALGO_ORDERS 交易最大ALGO订单数​

EXCHANGE_MAX_NUM_ICEBERG_ORDERS 冰山订单的最大订单数​

术语